Forex Squeeze Play

Apriete Salida Esta Trading Método Sqeeze Breakout fue creado para el comercio en los mercados bursátiles y de materias primas en el marco de tiempo diario. Creo que para el mercado de divisas es bueno también por 30 min. Marco de IME. Marco de tiempo de 30 min o mayores mercados: todo el apretón de Juego Breakout es una configuración de volatilidad. En realidad, comienza con una inusual falta de volatilidad para el mercado que usted está negociando. En otras palabras, un mercado está operando con mucha menos volatilidad que suele ser el caso a juzgar por los datos históricos market8217s. Punto clave: El Squeeze Play se basa en la premisa de que las acciones y los índices fluctúan entre los períodos de alta volatilidad y baja volatilidad. Cuando se producen períodos de baja volatilidad, un mercado debe finalmente volver a su nivel normal de volatilidad. Mi estrategia utiliza dos indicadores aplicados sobre Barras Diarias: Las Bandas de Bollinger conocidos and8230 8230the mucho menos bien saben Canales de Keltner. Tanto con las bandas de Bollinger y Canales de Keltner, yo uso la configuración predeterminada estándar que se utilizan en la gran mayoría de las plataformas de negociación que I8217ve ven: Bandas de Bollinger: Longitud 20, la desviación estándar, 2 Canales de Keltner: Longitud 20. Hay dos versiones de la Canales de Keltner que se utilizan comúnmente. Yo uso la versión en la que las bandas se derivan de 8220Average verdadera Range.8221 Cuando he visto cómo Canales de Keltner se configuran en diferentes programas de gráficos, I8217ve dio cuenta de que no puede haber algunas variaciones menores. Usted no sólo debe estar seguro de que you8217re utilizando la formulación que utiliza el rango promedio de certeza, sino también que la línea central es la media móvil exponencial de 20 periodos. De acuerdo, let8217s entrar en las tripas de de estos dos indicadores de manera que you8217ll entender por qué la combinación de estos dos indicadores es tan eficaz. Bandas de Bollinger se hicieron famosos como herramienta de negociación por John Bollinger a principios de 1980. Una banda de Bollinger le indica la cantidad de volatilidad que hay un mercado dado en relación con el pasado reciente. Cuando un mercado es muy volátil en relación con el pasado reciente, la banda Bollinger se expandirá. Cuando un mercado está pasando por un periodo de baja volatilidad con respecto al pasado reciente, la banda de Bollinger se contraerá diferentes parámetros en la banda de Bollinger se puede ajustar como el período de la media móvil simple y el número de desviaciones estándar que se utilizan. Utilizar parámetros que son por lo general la configuración estándar por defecto. Bandas de Bollinger: Longitud 20, la desviación estándar, 2 Ahora bien, el término estadístico que usted no oye comúnmente en una conversación normal es la desviación estándar. La comprensión de este plazo es la clave para entender cómo una banda de Bollinger detecta y muestra las fluctuaciones en el grado de volatilidad. En la llanura Inglés, la desviación estándar se determina por la diferencia, el precio de cierre actual se desvía de la media del precio de cierre. La fórmula para calcular la desviación estándar es bastante complejo y Im corriendo el riesgo de simplificar en exceso (y ofender matemáticas doctorados) pero el concepto general es que cuanto más el precio de cierre es del precio promedio de cierre del mercado más volátil se considera. Y viceversa. Eso es lo que determina el grado de contracción o expansión de una banda de Bollinger. En el punto 1 las flechas rojas se indica a Apriete Banda de Bollinger. En el punto 2 de las flechas rojas se indica otra Banda de Bollinger Squeeze. ¿Cuál es difícil de esta situación es que no sabe cómo calificar a este estrechamiento. Lo que tenemos que hacer es cuantificar qué estrecha es estrecha para que pueda determinar cuándo se desencadena un potencial de comercio. La forma de hacer esto es agregar el Canal Keltner a la carta. Bollinger BandsBlue Keltner ChannelRed En el gráfico 2, ahora que tenemos el Canal Keltner superpone en la parte superior de lo que viste en el Gráfico 1, podemos calificar el Squeeze. Sólo toma un squeeze play que cumpla con los siguientes criterios: Sólo considerar la adopción de un squeeze play cuando ambas las Bandas de Bollinger superior e inferior van en el interior del canal Keltner. Los puntos 1 y 2 muestran ejemplos de las Bandas de Bollinger (líneas azules) que van dentro de las líneas rojas (Keltner Channel). En esos puntos, se conoce el apretón ha comenzado. Cuando las bandas de Bollinger (ambas líneas azules) empiezan a salir de las Keltner Channel (líneas rojas) la contracción ha sido liberado y un movimiento está a punto de tener lugar. Bandas de Bollinger y Canales de Keltner le indican cuando un mercado está pasando de baja volatilidad de alta volatilty. El uso de estos dos indicadores en conjunto es una técnica valiosa en sí misma, y ​​me imagino que algunos de ustedes sería capaz de hacer uso de ella. En adicional de este 2 indicadores súper, añadir Volum impulso y aplicar los conocimientos de candelero será optimizar aún más su poder en Squeeze Play Breakout. Squeeze Play Breakout en el mercado Forex Buy Cuando se forma una banda de Bollinger Squeeze esperar que Bollinger superior de la banda cruza al alza Canal Keltner superior y esperar que el precio rompe la banda superior para la entrada larga. Vender Cuando una banda de Bollinger Squeeze está formada espera que la banda inferior de Bollinger cruza a la baja inferior Canal Keltner y esperar a que el precio roto la banda inferior para la entrada short. The Squeeze Play Como la mayoría de los comerciantes en los EE. UU. mis primeras experiencias involucradas comercio de acciones. Después de un comienzo difícil, he construido una trayectoria que yo era capaz de valerse en un trabajo en Wall Street. El hecho de que yo no vivo en Nueva York en ese momento era un detalle menor, y pronto se levantaba a las 4:00 am para iniciar el viaje al trabajo. Me gustaría salir de mi tren por debajo del World Trade Center, reunirse con algunos compañeros de trabajo para el café, y prepararse para la guerra total que comenzaría todos los días a las 9:30 AM. Con el tiempo me atrajeron de distancia por otra empresa, y empecé a trabajar en otra mesa de operaciones en Manhattan. Me mudé a la ciudad de Nueva York, acortando mi viaje diario a partir de dos horas cada una manera de dos bloques. Uno de los muchos beneficios de vivir y trabajar en la ciudad de Nueva York es la exposición a las personas y las culturas de todo el mundo. Uno de los nuevos conceptos (por lo menos era nuevo para mí) a la que fui expuesto en este momento era el mercado de divisas. Una vez que he aprendido acerca de las ventajas de las operaciones de cambio, me quedé enganchado. Me gustaría centrarme en las tendencias del mercado que son fáciles de identificar y enraizado en la lógica. Una de las tendencias del mercado que se repiten más confiable es el ciclo de la volatilidad de 8212 el concepto de que los períodos de alta volatilidad suelen ir seguidos de períodos de baja volatilidad, y viceversa. Este ciclo se puede observar en casi cualquier mercado de comercio, pero su más estrechamente identificado con las opciones de comercio. Escriben los operadores de opciones de venta y de los contratos durante los períodos de alta volatilidad, para cobrar la prima 8212 el costo del contrato. Las primas unidas a estos contratos tienden a ser más gordos cuando los mercados son volátiles. El emisor de la opción asume la volatilidad volverá a los niveles normales en el futuro, lo que le permite volver a comprar los contratos con una prima reducida. En el mundo de opciones, este concepto se refiere como la venta de la volatilidad. Este ciclo de volatilidad también se puede observar en el mercado de divisas. Theres una razón simple para esto. Cuando un mercado está en tendencia, ya que el mercado de divisas hace a menudo, los participantes tienen una opinión definida en cuanto a la dirección de la operación. Cuando un par de divisas se inicia la tendencia, los operadores están mostrando una fuerte preferencia por una moneda sobre otra. Durante las tendencias fuertes, el mercado es volátil porque el precio está en movimiento. La percepción de valor ha cambiado y el precio debe moverse para reflejar este cambio de opinión. Después de un rato, un par de divisas va a llegar a un punto donde los comerciantes sienten que el tipo de cambio es bastante valorado. Los toros y los osos llegan a un acuerdo de 8212, al menos temporalmente 8212 que la pareja tiene un precio razonable. En este punto, la tendencia se detiene y el par entrará en un período de consolidación. Pero la pareja no puede permanecer atrapada en estas capa caída para siempre. Los pesos pesados ​​pueden haber llegado a una tregua temporal, pero finalmente la nueva información se introduce en el mercado, y la percepción de valor cambiarán a medida que esta noticia se digiere. Las medias móviles se pueden utilizar como una indicación de la volatilidad. En la Figura 1, el 20 período de media móvil exponencial (EMA) rebota violentamente durante un período volátil. A medida que las transiciones de par de alta a baja volatilidad, el período de 20 EMA comienza a moverse hacia los lados. La plana período de 20 EMA es una indicación de que la tendencia se ha detenido, al menos temporalmente, y el precio ha entrado en la fase de consolidación de la figura 1 8212 En el gráfico diario, el GBP / USD se consolida después de un período volátil Con el fin de confirmar que un comercio está estableciendo, vamos a añadir dos indicadores que miden la volatilidad. Si estos indicadores están cayendo, la volatilidad está cayendo. Una vez que los contratos de volatilidad, el par de divisas se ha asentado en un período de consolidación, lo que podría dar lugar a una poderosa ruptura. El primero de estos indicadores es rango promedio de certeza (ATR), que mide el rango de cotización promedio de una pareja durante un período determinado de tiempo. En este caso, estamos midiendo el intervalo basado en el gráfico diario, utilizando el parámetro por defecto de 14 períodos. Como podemos ver en la figura 2, el indicador ATR está cayendo, lo que significa que el rango promedio diario se está reduciendo, y la volatilidad está disminuyendo. Las bandas de Bollinger también miden la volatilidad. Las bandas de Bollinger se separaron abierta cuando la volatilidad es alta, y convergen cuando la volatilidad cae. En lugar de utilizar las bandas de sí mismos, podemos utilizar el indicador de amplitud de banda Bollinger, que es simplemente una medida del espacio entre las bandas de Bollinger. Podemos ver en la figura 2 que el indicador de amplitud de banda Bollinger ha caído a cerca de sus mínimos, confirmando una vez más que estamos en un período de consolidación. Figura 2 ATR y Banda de Bollinger Ancho indican que la volatilidad está cayendo Hemos confirmado que la volatilidad está cayendo, pero ésto no nos da una indicación de la dirección de cualquier ruptura potencial. Esto se debe a que la volatilidad tiene ningún sesgo direccional no sabemos la dirección del siguiente movimiento, sólo se sabe que un movimiento es inminente. Por lo tanto, tenemos que preparar para una ruptura en cualquier dirección. Podemos hacer esto mediante la adición de líneas de tendencia al gráfico, y apuntando a una ruptura por encima o por debajo de una línea de tendencia como punto de entrada para una operación direccional. Si se rompe la línea de tendencia superior, así ir de largo y si se rompe la línea de tendencia más bajos, así vender corto. Para protegerse contra una ruptura falsa, colocar un stop por debajo de la línea de tendencia superior en el caso de una operación larga, y por encima de la línea de tendencia más baja si entramos en una operación en posición corta. Tenga en cuenta que las dos líneas de tendencia forman un triángulo simétrico, una formación común en momentos de baja volatilidad (Figura 3). Figura 3 simétricos triángulos son comunes en los mercados de baja volatilidad Al determinar nuestros puntos de salida, queremos considerar las áreas de precios que han actuado previamente como soporte o resistencia, así como los principales retrocesos de Fibonacci y los números redondos (véase la Figura 4). Por ejemplo, si el precio rompe abajo más allá de la línea de tendencia inferior, iniciando una venta corta, el nivel de 1,7150 es una opción para una salida potencial, debido al apoyo antes en esa zona. Otra área de apoyo sería 1,7050, que es la baja aproximada de la tendencia a la baja. Figura 4 El uso de soporte / resistencia, los números redondos y de Fibonacci para determinar las salidas ¿Qué pasa si el precio rompe la línea de tendencia superior, lo que indica que debemos entrar en un comercio a largo Para los niveles de resistencia, podemos sacar un retroceso de Fibonacci del movimiento importante hacia abajo desde 1.8500 a 1,7050. El 50 de retroceso de esta tendencia a la baja, que se encuentra cerca de 1.7775, hace un punto de salida convincente. El 61,8 Fib retroceso de la misma tendencia a la baja podría ser utilizado como una salida adicional. Si se llega al primer punto de salida, podemos salir parte de la posición y levante el tope para el punto de equilibrio en la parte restante del comercio. La ronda número 1.8500 es el pico de la tendencia anterior y un nivel de resistencia anterior, por lo que este podría ser utilizado como un punto de salida adicional. También representaría un retroceso 100 de la tendencia a la baja. Cuanto mayor sea la cantidad de tiempo invertido en la fase de consolidación, más fuerte es la ruptura tiende a ser. ¿Por qué esto es verdad Durante el tiempo que el precio está operando en un rango estrecho, hay compradores y vendedores que toman posiciones. Debido a que el precio no se mueve mucho, estos comerciantes tienen pocas razones para salir de sus oficios. Pero si se produce una ruptura, un gran número de comerciantes será atrapado en el lado equivocado del mercado, independientemente de la dirección de la ruptura. Ya que éstos cubren sus posiciones, que proporcionan el combustible para la ruptura, ayudando a empujar el precio más lejos de la zona de consolidación. Figura 5 vuelve volatilidad con una venganza Por último, las explosiones GBP / USD par fuera del triángulo y carreras para llegar a sus objetivos, como declaraciones de volatilidad con una venganza. Este movimiento contundente cable lleva todo el camino a 1,9000, un movimiento de casi 1500 pips (ver Figura 5). Aunque en este ejemplo se lleva a cabo en el gráfico diario, configuraciones similares ocurren en otros marcos de tiempo. La lógica detrás de la instalación, y la tendencia mercados de divisas para salir después de un período de consolidación, es cierto en ambos marcos de tiempo largos y cortos. Los comerciantes verán esta configuración se produce una y otra vez. Funciona bien porque el ciclo recurrente de la volatilidad se hace constante por el comportamiento humano. Los mercados pueden cambiar y los comerciantes pueden ir y venir, pero la naturaleza humana en esencia sigue siendo la misma. Ed Ponsi es el Presidente de FXEducator y es el ex jefe instructor de comercio de Forex Capital Markets. Un comerciante y dinero profesional experimentado director, Ed ha aconsejado a los fondos de cobertura, los comerciantes institucionales e individuos de todos los niveles de habilidad y experiencia. Él es un colaborador habitual de la revista OFS, la vista prístina, y FX Street, y está escribiendo su primer libro de Wiley Finanzas. Eds nueva serie de DVD, FXEducator: Forex con Ed Ponsi ya está disponible en www. fxeducator y de distribuidores seleccionados en todo el mundo. Para obtener más información, envíenos un email a infofxeducator. Forex de comercio: Las rupturas Squeeze semanales, cómo juegan los movimientos de Joe Oliver, Forex-Pips Forex: GBP Con salir de la contracción semanal. Ahora es un buen momento para hablar de cómo jugar movimientos de ruptura de la contracción semanal. Apriete soporte de alta / baja: Una estrategia consiste en poner entre paréntesis los altos y bajos de la contracción de las órdenes de parada: Sell Stop por debajo del mínimo, comprar detener por encima del máximo. Salir 1/2 del comercio una vez que 1 unidad de riesgo se ha adquirido para un comercio libre de riesgo, a continuación, rastro lenta la parada de la unidad restante. Forex Trading, GBP soporte de compresión de la semana Uno de los problemas con horquillado semanales máximos / mínimos es que las paradas pueden ser extremadamente amplia: en el ejemplo anterior en GBP la parada está a más de 900 pips. paradas de ancho son buenos para mantener el ruido del mercado exterior, pero también puede ser problemático para los titulares de cuentas pequeñas que buscan minimizar su exposición al riesgo. Una alternativa consiste en perforar hacia abajo para barras diarias y contra el comercio de tendencia se mueve en la dirección de la tendencia. Menor plazo de tiempo, comercios de reversión. Mientras que el movimiento a la baja en GBP está empezando en el marco de tiempo semanal, la nota a continuación cómo el marco de tiempo diario se ha convertido en muy sobrevendido: 2 periodo RSI se encuentra justo por encima de 7. Forex Trading, GBP barras diarias comerciantes ágil puede utilizar el apretón semanalmente como filtro de dirección y las entradas de tiempo utilizando tendencia diaria de barra de bar columpios para vender rebotes. ¿Cómo se sabe dónde vender los mítines en una tendencia bajista Una de las mejores maneras es utilizar un período EMA 8 y 20 (media móvil exponencial). El 20 días EMA actúa como un filtro de tendencia a corto plazo: Si el precio está por debajo de la MME de 20 días y la EMA de 20 días está pendiente negativa, los mítines han de ser vendidos. La EMA 8 días es un indicador útil para medir el tiempo de retroceso de las entradas en la dirección de la tendencia: en una tendencia a la baja, los mítines al 8 días EMA son para ser vendidos. Operaciones a partir de entonces se pueden escalar a cabo utilizando las estrategias de salida de la divisa. Smart Apriete Ninjacators LLC, 244 5th Ave, New York, NY 10001 copia 2016 Ninjacators LLC. Todos los derechos reservados. CFTC REGLA 4.41 - resultados de rendimiento hipotético o simulados TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. Diferencia de un registro RENDIMIENTO actuales, resultados SIMULADOS NO representan operaciones reales. También, ya que los comercios no se han ejecutado, los resultados pueden tener BAJO-O-OVER compensado el impacto, de haberlo, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. PROGRAMAS comerciales simuladas, en general, están sujetos a los hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA O ES pueda lograr beneficios o pérdidas similares a las indicadas. Las normas gubernamentales exigen revelado oportunamente el hecho que mientras que la ideas de operación negociación y los métodos que se muestran en este sitio web pueden haber funcionado en el pasado pero los resultados pasados ​​no son necesariamente indicativos de los resultados futuros. Si bien hay un potencial de ganancias HAY UN RIESGO ENORME DE PÉRDIDA. A PÉRDIDA incurridos en relación con el comercio de futuros contratos, acciones, opciones o de cambio puede ser significativo. ES NECESARIO TANTO CON CUIDADO considerar si tales comercio es adecuado para usted en función de su situación financiera ya que la negociación TODO especulativa es inherentemente riesgosa y sólo deben ser realizadas por individuos con un capital adecuado del riesgo. TODA LA INFORMACIÓN EN ESTE SITIO WEB SE PROPORCIONA sólo con fines educativos y no una oferta o una recomendación para negociar futuros contratos, acciones, opciones o de divisas. 1 fuente de indicadores de comercio basado en NinjaTrader mayor variedad y volumen de sales. Thread: The Squeeze Play The Squeeze Play The Squeeze Play es una evolución en mi comercio. Mi objetivo comercio típico es de unos 20 pips. El juego exprimidor de no original, sino más bien una combinación o fabricación de una serie de estrategias que he leído y probado a lo largo de los últimos años. Básicamente se trata de una consecuencia de un brote de la tarde de la GBP / JPY, GBP / CHF y el GBP / USD. El tiempo aproximado es EST 11 o por mí en la Costa Oeste a las 8 pm. Las 3 monedas relacionadas parecen dar la mejor oportunidad para un movimiento. Otros trabajan bien también, pero estos tres pares de divisas parecen dar los mejores resultados. Otros tiempos de trabajo de los días también, pero no es tan consistente. Indicadores de canales de Donchian establecido a 30 (no es obligatorio). 50 SMA (no es obligatorio) RSI14 35/65 (recomendado) y O. Bandas de Bollinger y Canales de Keltner o. TTM Squeeze en Thinkorswim o MT4 Squeeze tendencia fábrica del comercio de la divisa El concepto es una operación de arranque. Estos mercados a menudo se consolidan en la noche. Cuando el BB cae con el KC es el apretón. El Indicador de Squeeze Thinkorswim muestra puntos rojos cuando hay un apretón. A continuación, el comercio está diseñado ruptura de los canales. Por lo general fijado un objetivo de 20 pips y una parada en unos 22 pips. Yo uso la DC para ayudar a establecer los niveles de grupo de trabajo y para establecer paradas. El 50 SMA ayuda a determinar la tendencia. El comercio a menudo funciona mejor cuando el RSI está saliendo de las condiciones de sobreventa o sobrecompra. Sobreventa y sobrecompra de largo, para abreviar. Yo sobre todo el comercio de estos tres pares, pero anoche me llamó un buen USD / CAD largo de 35 pips. Si fijo un oficio a las 11 pm EST menudo voy a comprobarlo más tarde y ajustar el objetivo y paradas. El gráfico incluye aquí de la GBP / CHF es un comercio muy típico. He empezado este post simplemente con el fin de la discusión y el intercambio. Encuentro que el comercio de una experiencia solitaria. Siempre he sido un comerciante de arranque, comprar la combinación de la quotSqueeze Conceptquot y el momento y los tres pares han hecho este trabajo para mí. Estas direcciones son bastante incompletos. Voy a tratar de responder a las preguntas y cartas postales de oficios. Hay mucha delicadeza en el manejo de esta estrategia. Sé que la gestión del comercio es fundamental. Cuando el mercado es salvaje y las barras de precios no son consistentes, es mejor mantenerse al margen. Última edición por Greg Jones 10/23/2012 a las 12:34 AM.